Monte-Carlo-Methode – hilft der Forschung

Von Thomas v. Randow

Ein wichtiges Instrument moderner Forschung ist die Monte-Carlo-Methode, ein Planspiel, bei dem eine von Zufällen bestimmte Kette von Ereignissen, wie sie in der Natur, der Wirtschaft, in soziologischen und strategischen Situationen vorkommen, in allen nur möglichen Variationen elektronisch imitiert werden, bis ein Trend sichtbar wird. In der Monte-Carlo-Methode wird der Zufall zum Erkenntnismittel. Darin liegt ihre Besonderheit und auch ihre Anwendungsmöglichkeit zur Lösung höchst komplexer Probleme.

Die Börse hat sich von den plötzlichen Kurs-Stürzen der letzten Maitage schnell wieder erholt. Die Baisse war ein Schreckschuß – nicht mehr – aber ein besonders unheimlicher, denn wir wissen nicht genau, was ihn ausgelöst hat.

Hätte man den Erdrutsch im Wertpapierhandel nicht voraussehen können? Schließlich gibt es doch die mit riesigem Aufwand geschaffenen und betriebenen Institute, wie zum Beispiel das National Bureau of Standards in Washington, in denen Wirtschaftsexperten und Mathematiker elektronische Rechengeräte ständig mit den neuesten Nachrichten füttern, die von den Maschinen dann zur Berechnung wirtschaftlicher Entwicklungstendenzen kombiniert werden.

Nun, die Börse ist ein reines Nachrichtenspiel. Denn was dort geschieht, wird von Informationen motiviert, von wirtschaftlichen und politischen Mittellungen oder Gerüchten, auf die der einzelne „Spieler“ mit Entscheidungen über An- und Verkauf reagiert. Diese Entscheidungen aber trifft er weitgehend gefühlsmäßig, und Gefühle lassen sich nun einmal nicht in Zahlen ausdrücken, folglich auch nicht in Rechenautomaten hineinprogrammieren.

Die elektronische Börse